Czechin


Správa majetkového portfolia

Nechte informační systémy pracovat za Vás, šetřete čas i náklady...

Tato nádstavba systémového jádra slouží pro sledování a správu majetkového portfolia fondů tvořených množinou definovaných finančních instrumentů a obsahuje následující základní moduly.

Databáze finančních instrumentů

Systém eviduje předem specifikovanou množinu finančních instrumentů, se kterými investiční společnosti mohou obchodovat na trhu. V případě požadavku na evidenci nového typu je modul otevřen pro možné přidávání nových zákonem definovaných typů instrumentů a jejich mutací. Databáze obsahuje veškeré nezbytné informační údaje ke všem typům instrumentů. Tj. údaje, které jsou všem nebo jisté podmnožině instrumentů společné jako např. datum obchodu a vypořádání, nominální cena, stav cenného papíru (nakoupený, vypořádaný, vypořádané peníze ...), a taktéž údaje, které jsou vlastní pouze pro konkrétní typ finančního instrumentu. Z těchto podrobností a z dalších do systému vstupujících dat (kurzovní lístky, měnové kurzy ...) je systém schopen u každého zaevidovaného instrumentu stanovit údaje definované výpočetním postupem, jako jsou např. aktuální tržní cena CP, úrokové sazby, termíny splátek, dividendy apod.

Systém umožňuje evidenci nejen těch instrumentů, ale obecně všech v minulosti obchodovaných instrumentů. Mimo to systém umožňuje za účelem sledování trhu či pořizování různých statistických dat zadat do systému zcela libovolný jiný instrument, který není a ani v minulosti nemusel být vlastněn investiční společností.

Samozřejmostí je též možnost administrace databáze emitentů a vydávaných emisí s evidencí veškerých možných podrobnostních profilů.

Emitenti a emise CP

Nezbytnou součástí je též podpora evidence a administrace emitentů obsahující veškeré údaje, které lze u emitenta evidovat. Podrobnostní profil emitenta obsahuje kontaktní údaje (popřípadě i orgány společnosti), bankovní účty, základní jmění a především seznam emitovaných CP, emisních podmínek apod.

Nemovitosti

Pro nemovitostní fondy je nedílnou součástí též modul zohledňující požadavky zákona na správu nemovitostních fondů, který zajišťuje pořizování a detailní vedení dat v příslušných oblastech (nabývání účastí na nemovitostních společnostech, kontroly zákonných limitů účastí na jedné nemovitostní společnosti/jedné nemovitosti, generování přehledů majetku a závazků nemovitostní společnosti, evidence pořizovacích cen, popřípadě též evidence půjček a jejich zajištění, hypotečních úvěrů a v neposlední řadě evidence upřesňujících atributů nemovitostí dle znaleckých posudků aj.).

Evidence obchodů a jejich zpracování

Modul zajišťuje možnost evidence všech realizovaných obchodů a ostatních transakcí, tj.:

  • nákupů investičních instrumentů
  • prodejů investičních instrumentů
  • dividend, splátek kuponů obligací a jiných specifických transakcí v závislosti na typu instrumentu.
Transakce mají svůj definovaný algoritmus zpracování ve všech svých variantách, které jsou závislé na řadě dalších faktorů, jako je především typ obchodovaného instrumentu (akcie, dluhopis, podílový list, termínovaný vklad …), typ realizovaného obchodu (spoty, forwardy, swapy, opce a případné možné kombinace) a konečně taktéž datum uzavření obchodu (např. nákup dluhopisu v termínu exkuponu a mimo něj). Pro každou transakci je v databázi vedena podrobná evidence všech stavů a termínů realizace od uzavření obchodu až po vypořádání obchodu a vypořádání platby. Pro realizované obchody systém generuje potřebné datové dávky pro zaúčtování v závislosti na požadavcích vlastního či externího účetního systému. Součástí detailu transakce je přehledná evidence poplatků, které se podílejí na celkové ceně obchodovaného cenného papíru (poplatky obchodníka, brokera …).

Oceňování portfolia

Zajišťuje provádění většiny výpočetních operací a generuje řadu výstupních sestav a datových dávek. Jeho hlavní funkcí je výpočet stavu portfolia z databáze všech instrumentů aktuálně vlastněných investiční společností (fondem), a to k zadanému datu. Kromě data samotného je možné rozlišovat různé pohledy na portfolio, například zda za rozhodné datum bude považováno datum uzavření obchodu či datum jeho vypořádání. Samozřejmostí jsou definovatelné vstupní filtry pro vytváření různých pohledů (omezení pro vybrané skupiny finančních instrumentů, omezení pro skupiny emitentů, časová omezení apod.). Výpisy je možné pořizovat jak agregovaně za zvolené parametry, tak detailně. Pro každý vlastněný instrument jsou v detailu mimo jiné vypsány základní informace, jako pořizovací a tržní cena, kumulovaný výnos (zisk/ztráta).

Nedílnou součástí tohoto modulu je systém pro denní (popřípadě s jinou periodou nastavené) oceňování portfolia, kde výsledkem je mimo jiné též systémem navrhovaná aktuální hodnota NAV fondu. Základními vstupy pro výpočet jsou importované kurzovní lístky, měnové kurzy a vstupy z účetního deníku (stavy bankovních účtů, ostatní závazky a pohledávky ...). Systém rozlišuje zákonem dané postupy dle předepsané metodiky MF ČR a umožňuje definovat údaje nastavitelné dle individuálního způsobu výpočtu investiční společnosti.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.